تفاوت وین ریت و ریسک به ریوارد؛ کدام یک مهم‌تر است؟

وین ریت (Win Rate) و ریسک به ریوارد (Risk to Reward) دو مفهوم مهم در تحلیل عملکرد سرمایه‌گذاری و معاملات مالی هستند که هر کدام جنبه‌های متفاوتی از ریسک و سود را مورد بررسی قرار می‌دهند. وین ریت به درصد موفقیت‌های یک معامله‌گر در معاملاتش اشاره دارد و نشان می‌دهد که از هر ۱۰۰ معامله، چند تای آن‌ها سودآور بوده‌اند. ریسک به ریوارد نسبت سود مورد انتظار به ضررهای محتمل را در یک معامله بررسی می‌کند و نشان می‌دهد که برای هر واحد ریسکی که یک معامله‌گر می‌پذیرد، چه مقدار سود انتظار می‌رود. وین ریت می‌تواند در ارزیابی عملکرد کلی یک استراتژی مفید باشد، اما ریسک به ریوارد برای مدیریت ریسک و تصمیمات معاملاتی بهتر اهمیت دارد. در ادامه این مقاله از بیتفا، در مورد تفاوت وین ریت و ریسک به ریوارد توضیح می‌دهیم.

تفاوت وین ریت و ریسک به ریوارد چیست؟

تفاوت وین ریت و ریسک به ریوارد در تعریف، فرمول محاسبه، کاربردها و تاثیرات آن‌هاست. در ادامه تفاوت بین این دو مفهوم را بررسی می‌کنیم:

تفاوت وین ریت و ریسک به ریوارد در مفهوم کلی

مهم‌ترین تفاوت وین ریت و ریسک به ریوارد در مفهوم کلی آن‌هاست:

وین ریت (Win Rate)

وین ریت به درصد موفقیت‌های یک تریدر یا سبک معاملاتی اشاره دارد. این درصد نشان‌دهنده تعداد معاملات سودآور نسبت به کل معاملات است. به عنوان مثال، اگر یک تریدر ۱۰۰ معامله انجام دهد و از آن‌ها ۵۰ معامله را با موفقیت به پایان برساند، وین ریت او ۵۰٪ خواهد بود.

فرمول محاسبه وین ریت به شرح زیر است:

وین ریت=(تعداد کل معاملات/تعداد معاملات سودآور​)×۱۰۰

وین ریت به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند بتوانند کیفیت و کارایی استراتژی‌های خود را ارزیابی کنند. هرچند وین ریت بالا معمولاً نشانه خوبی است، اما به تنهایی نمی‌تواند برای ارزیابی یک استراتژی کافی باشد.

ریسک به ریوارد (Risk to Reward)

ریسک به ریوارد نسبت بین میزان ریسک (ضرر) و میزان پاداش (سود) یک معامله را نشان می‌دهد. این نسبت به تریدرها کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در مورد میزان سرمایه‌گذاری و خروج از معاملات بگیرند. به عنوان مثال، اگر یک تریدر برای کسب سود ۱۰۰ دلاری ریسک کند که ممکن است ۵۰ دلار آن ضرر باشد، نسبت ریسک به ریوارد او ۲ به ۱ خواهد بود.

فرمول محاسبه ریسک به ریوارد به شرح زیر است:

ریسک به ریوارد = میزان پاداش/میزان ریسک​

تفاوت وین ریت و ریسک به ریوارد این است که نسبت ریسک به ریوارد به تریدرها کمک می‌کند تا استراتژی‌های خود را بهتر مدیریت کنند و در تصمیم‌گیری‌های خود را احتیاط بیشتری بگیرند.

تفاوت وین ریت و ریسک به ریوارد در کاربردها

مهم‌ترین تفاوت وین ریت و ریسک به ریوارد در کاربردهای آن‌ها است. وین ریت به تریدرها کمک می‌کند تا موفقیت استراتژی‌های خود را بسنجند. یک وین ریت بالا نشان‌دهنده کارایی استراتژی است. با آگاهی از وین ریت، تریدرها می‌توانند تصمیمات بهتری درباره ورود یا خروج از معاملات بگیرند و اعتماد به نفس بیشتری در اجرای استراتژی‌های خود داشته باشند.

نسبت ریسک به ریوارد به تریدرها کمک می‌کند تا مقدار ریسکی که برای دریافت یک پاداش مشخص قبول می‌کنند را تعیین کنند که باعث کاهش ضرر می‌شود. با بررسی نسبت ریسک به ریوارد، تریدرها می‌توانند معاملات بهتری انجام دهند و در نتیجه سود خود را بالا ببرند. تریدرها می‌توانند با استفاده از این نسبت، استراتژی‌های مختلف را مقایسه کرده و بهینه‌ترین روش را برای خود انتخاب کنند.

درواقع وین ریت معمولاً ارزیابی کیفیت یک استراتژی معاملاتی و میزان موفقیت آن به کار می‌رود و کاربرد ریسک به ریوارد در مدیریت ریسک بوده و تعیین می‌کند آیا یک معامله به صرفه است یا نه.

تفاوت وین ریت و ریسک به ریوارد در تأثیر آن‌ها در تصمیم‌گیری

تفاوت وین ریت و ریسک به ریوارد در تاثیر آن‌ها بر تصمیم گیری یک معامله گرد نیز مشهود است. یک وین ریت بالا به معنای توانایی یک استراتژی در ایجاد سود است، اما در برخی شرایط به تنهایی کافی نیست. وین ریت بالا به تریدر اطمینان می‌دهد که استراتژی معاملاتی او اغلب موفقیت‌آمیز است. با محاسبه وین ریت تریدر می‌تواند با اطمینان بیشتری وارد معاملات شود. با این حال، وین ریت به تنهایی نمی‌تواند تمامی ریسک‌ها را پوشش دهد؛ چراکه حتی با وجود یک وین ریت بالا، اگر هر معامله موفق سود کمی داشته باشد و معاملات ناموفق زیان زیادی انجام شود، تریدر در مجموع ضرر خواهد کرد. بنابراین، وین ریت بیشتر برای ارزیابی کیفیت استراتژی و توانایی ایجاد سود به کار می‌رود.

نسبت ریسک به ریوارد به تریدرها کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در مورد ورود و خروج از معاملات اتخاذ کنند، حتی اگر وین ریت پایین باشد. ریسک به ریوارد بیشتر ریسک‌های معاملاتی را تحلیل کرده و به تریدرها کمک می‌کند تا هزینه هر معامله را نسبت به سود احتمالی بسنجند. این نسبت باعث می‌شود معامله گرد تصمیم‌گیری‌های محافظه‌کارانه‌تری بگیرد و تریدر را به انجام معاملاتی ترغیب کند که ارزش ریسک را داشته باشند، حتی اگر وین ریت پایین باشد.

وین ریت (Win Rate) چیست؟

وین ریت (Win Rate) در ارز دیجیتال، معیاری است که درصد موفقیت معاملات یک معامله‌گر را نشان می‌دهد. این شاخص با تقسیم تعداد معاملات سودآور بر کل معاملات و ضرب نتیجه در ۱۰۰ به دست می‌آید. به عنوان مثال، اگر در ماه گذشته ۲۰ معامله انجام داده باشید و ۱۲ مورد از آن‌ها سودآور بوده باشد، وین ریت شما ۶۰٪ خواهد بود. وین ریت را می‌توان با ابزارهای تحلیل تکنیکال در تریدینگ ویو (TradingView) ارزیابی کرد.

این شاخص به معامله‌گران کمک می‌کند تا عملکرد استراتژی‌های معاملاتی خود را ارزیابی کنند و در صورت نیاز، روش‌ها و تصمیمات خود را بهینه کنند تا وین ریت خود را افزایش دهند. وین ریت به‌تنهایی نشانگر سودآوری نهایی نیست؛ بلکه باید آن را در کنار نسبت ریسک به پاداش (Risk to Reward Ratio) در نظر گرفت. برای مثال، معامله‌گری با وین ریت پایین، اما نسبت سود به زیان بالا، ممکن است به دلیل معاملات سودآور بالا، در نهایت به سود خوبی برسد. به همین دلیل، معامله‌گران باید به مدیریت ریسک و استراتژی‌هایی که در حساب‌های دمو تست شده‌اند توجه کنند تا وین ریت و در نهایت سود خود را افزایش دهند​.

ریسک به ریوارد (Risk to Reward Ratio) چیست؟

نسبت ریسک به پاداش (Risk to Reward Ratio) در ارز دیجیتال، معیاری است که میزان ریسک یک معامله را در مقابل پاداش آن اندازه‌گیری می‌کند. این نسبت به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات درستی بگیرند و مدیریت ریسک موثرتری داشته باشند.

برای محاسبه این نسبت، مقدار ضرری که ممکن است در صورت ناموفق بودن معامله متحمل شوید، با مقدار سودی که در صورت موفقیت می‌توانید به دست آورید، مقایسه می‌شود. به عنوان مثال، اگر شما در یک معامله ۱۰۰ دلار ریسک دارید و انتظار دارید ۳۰۰ دلار سود کسب کنید، نسبت ریسک به پاداش شما ۱:۳ خواهد بود. یعنی برای هر ۱ دلاری که ریسک می‌کنید، ۳ دلار سود احتمالی خواهید داشت.

نسبت‌های بالاتر معمولاً نشان‌دهنده این هستند که نتایج جذاب‌تری را در معاملات خود شاهد خواهید بود. با این حال، معامله‌گران باید به وین ریت خود نیز توجه داشته باشند؛ زیرا یک وین ریت بالا با نسبت ریسک به پاداش پایین منجر به نتایج نامطلوب می‌شود. بنابراین، ترکیب مناسب وین ریت و نسبت ریسک به پاداش برای موفقیت در معاملات ارز دیجیتال بسیار مهم است.

رابطه وین ریت با ریسک به ریوارد چیست؟

رابطه بین وین ریت و نسبت ریسک به پاداش به اندازه تفاوت وین ریت و ریسک به ریوارد برای هر معامله گر اهمیت زیادی دارد. آشنایی با رابطه این دو مفهوم به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری بگیرند و استراتژی‌های معاملاتی خوبی داشته باشند.

فرض کنید یک معامله‌گر ۷۰٪ وین ریت دارد، به این معنا که از هر ۱۰ معامله، ۷ معامله موفق و ۳ معامله ناموفق است. اگر نسبت ریسک به پاداش او ۱:۱ باشد، به این معناست که او در هر معامله با ریسک ۱۰۰ دلار، تنها ۱۰۰ دلار پاداش دریافت می‌کند. در این حالت، حتی با وین ریت بالا، او ممکن است در نهایت سودی نداشته باشد یا حتی ضرر کند.

اگر همان معامله‌گر وین ریت ۴۰٪ داشته باشد اما نسبت ریسک به پاداش او ۱:۲ باشد (یعنی برای هر ۱۰۰ دلار ریسک، ۲۰۰ دلار پاداش)، با انجام ۱۰ معامله، احتمالاً ۴ معامله موفق و ۶ معامله ناموفق خواهد داشت. در این صورت، او با ۴۰۰ دلار سود (از ۴ معامله موفق) و ۶۰۰ دلار ضرر (از ۶ معامله ناموفق) همچنان در نهایت سودآور خواهد بود.

اهمیت تعادل بین وین ریت و نسبت ریسک به پاداش

تعادل میان وین ریت و نسبت ریسک به پاداش به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بهترین نتایج را از معاملات خود به دست آورند. معامله‌گرانی با وین ریت بالا باید نسبت ریسک به پاداش خود را به‌گونه‌ای تنظیم کنند که با وجود درصد بالای معاملات موفق، به سود پایدار برسند. معامله‌گرانی با وین ریت پایین باید به نسبت ریسک به پاداش خود توجه بیشتری داشته باشند و آن را بهبود بخشند تا بتوانند ضررهای خود را جبران کنند.

وین ریت مهم‌تر است یا ریسک به ریوارد؟

هرچند وین ریت بالا نشان‌دهنده‌ی دقت معامله‌گر در پیش‌بینی حرکت بازار است، اما به تنهایی تضمین‌کننده‌ سودآوری نیست. وین ریت بالا زمانی می‌تواند مفید باشد که نسبت ریسک به ریوارد نیز بهینه باشد.

نسبت ریسک به ریوارد نشان می‌دهد که یک معامله‌گر به ازای هر واحد ریسک چه میزان بازدهی انتظار دارد. معامله‌گران حرفه‌ای سعی می‌کنند نسبت ریسک به ریوارد بالاتر از ۱ داشته باشند، یعنی به ازای هر واحد ریسک، سود بیشتری کسب کنند. این نسبت برای مدیریت ریسک و جلوگیری از ضررهای بزرگ مهم است.

وین ریت بالا در مقایسه با ریسک به ریوارد بالا

وین ریت بالا به معنای سود بیشتر نیست. اگر وین ریت بالا باشد اما ریسک به ریوارد پایین، در بلندمدت میزان سود ممکن است کاهش یابد؛ زیرا در معاملات کم‌سود، ضررهایی احتمالی به سرعت سودهای کم را از بین می‌برند. ریسک به ریوارد بالا می‌تواند وین ریت پایین را جبران کند. اگر نسبت ریسک به ریوارد بالا باشد، حتی در صورت ضررهای پی‌در‌پی، معاملات سودآور می‌توانند ضررها را جبران و سود ایجاد کنند. این استراتژی برای بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای و صندوق‌های سرمایه‌گذاری اولویت دارد.

در اغلب موارد، نسبت ریسک به ریوارد مهم‌تر از وین ریت است، زیرا این نسبت امکان مدیریت بهتر سرمایه و جلوگیری از ضررهای بزرگ را به معامله گر می‌دهد. البته، بهینه‌ترین حالت زمانی است که ترکیبی از وین ریت مناسب و ریسک به ریوارد بالا وجود داشته باشد. معامله‌گرانی که می‌خواهند سود پایداری داشته باشند، سعی می‌کنند این دو عامل را با هم در نظر بگیرند.

سخن پایانی

وین ریت و ریسک به ریوارد دو مفهوم کلیدی هستند که هر کدام به نوعی عملکرد معاملاتی را نشان می‌دهند. وین ریت به درصد معاملات موفق اشاره دارد، در حالی که ریسک به ریوارد میزان سود را نسبت به ضرر احتمالی در هر معامله می‌سنجد. اگر بخواهید سود پایدار داشته باشید، باید تفاوت وین ریت و ریسک به ریوارد را بدانید و یک تعادل مناسب بین این دو شاخص برقرار کنید. به‌عبارت‌دیگر، حتی با وین ریت بالا، اگر نسبت ریسک به ریوارد پایین باشد، ممکن است در مجموع ضرر کنید. پس با شناخت این دو مفهوم و رابطه بین آن‌ها، در معاملات خود موفق خواهید بود.