بازارهای مالی شبیه به دریاهایی بی‌رحم هستند که در آن‌ها امواج بلند و گودال‌های عمیق می‌توانند کاپیتان‌های آماده‌نشده را غرق کنند. اما کاپیتان‌هایی که از ابزارهای مناسب استفاده می‌کنند، نه‌تنها زنده می‌مانند، بلکه در این دریا به موفقیت نیز دست پیدا می‌کنند. یکی از این ابزارهای قدرتمند در بازار مالی، اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands) است. در این مقاله، تمام اصول اساسی مرتبط با بولینگر باند و نحوه استفاده از آن برای پیشرفت در بازارهای چالش‌برانگیز را خواهید آموخت.
برای درک بهتر این ابزار، خود را یک کاپیتان کشتی تصور کنید که در اقیانوسی پرتلاطم حرکت می‌کند. نمودار کندل استیک (Candlestick) مانند امواج دریا است. اگر بتوانید حرکت آینده این امواج را پیش‌بینی کنید، نه‌تنها زنده خواهید ماند، بلکه در این دریا به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا خواهید کرد.
اندیکاتور بولینگر باند (Bollinger Bands) چیست؟
اندیکاتور بولینگر باند نقاطی را نشان می‌دهند که قیمت ممکن است در بهترین یا بدترین سناریوهای بازار به آن‌ها برسد. محاسبه بولینگر باند در ابتدا ممکن است کمی دشوار به نظر برسد، اما اگر این محاسبات را درک کنید، به شما کمک می‌کند تا این اندیکاتور را بهتر بفهمید و از آن به‌طور مؤثرتری استفاده کنید. با داشتن دانش کافی درباره هر باند و نحوه واکنش قیمت به آن‌ها، می‌توانید از این ابزار برای کسب سود استفاده کنید.
در ادامه توضیح خواهیم داد که این اندیکاتور چگونه به وجود آمد و چه اطلاعاتی ارائه می‌دهد تا بتوانید با اطمینان بیشتری از آن در معاملات خود بهره ببرید.
در دهه ۱۹۸۰، نابغه‌ای به نام جان بولینگر برخلاف جریان متداول حرکت کرد و بازار را به‌عنوان یک متغیر تصادفی در نظر گرفت. او با انجام محاسباتی روی میانگین بازار، واریانس و انحراف معیار (σ) موفق به طراحی اندیکاتور بولینگر باند شد.
اجزای اندیکاتور بولینگر باند
اندیکاتور بولینگر باند از سه خط تشکیل شده است که به‌طور پیش‌فرض، دوره زمانی نگاه به گذشته (Lookback Period) این اندیکاتور روی عدد ۲۰ تنظیم شده است، اما می‌توان آن را به هر عدد دیگری تغییر داد.
- باند بالایی (Upper Band – UB)
- خط میانی (Middle Line – ML) که یک میانگین متحرک ساده (SMA ۲۰) است.
- باند پایینی (Lower Band – LB)
برای بهینه‌سازی عملکرد این اندیکاتور، بهتر است طول دوره زمانی آن را برای هر دارایی به‌صورت جداگانه بک‌تست کنید. این کار به شما کمک می‌کند تا بهترین تنظیمات را برای استفاده از بولینگر باند پیدا کنید و دقت تحلیل خود را افزایش دهید.
فرمول محاسبه اندیکاتور بولینگر باند
بیشتر ابزارهای تریدینگ ویو شامل فرمول محاسبه برای به دست آوردن اعداد معتبر هستند. اندیکاتور بولینگر باند سه نوع انحراف قابل انتخاب دارد:
- انحراف استاندارد (D=1σ)
- انحراف دوبل (D=2σ) که مقدار پیش‌فرض است.
- انحراف سه‌گانه (D=3σ)
وقتی اندیکاتور بولینگر باند را به نمودار قیمتی اضافه می‌کنید، به‌طور پیش‌فرض انحراف دوبل (۲σ) فعال است. با این حال، می‌توانید این مقدار را به انحراف استاندارد یا سه‌گانه تغییر دهید.
در فرمول محاسبه، انحراف دوبل (۲σ) به خط میانگین متحرک ساده (SMA(μ)) اضافه می‌شود تا باند بالایی (Upper Band) ایجاد شود. به همین ترتیب، با کم کردن انحراف دوبل (۲σ) از میانگین متحرک، باند پایینی (Lower Band) شکل می‌گیرد. بر اساس دیدگاه جان بولینگر:
- انحراف استاندارد (σ) شامل ۷۰٪ از داده‌های آینده است.
- انحراف دوبل (۲σ) حدود ۹۵٪ از داده‌های آینده را پوشش می‌دهد.
- انحراف سه‌گانه (۳σ) حدود ۹۹٪ از داده‌های آینده را در بر می‌گیرد.
در دنیای معاملات و نمودارهای شمعی، این اعداد بدین معناست که اگر انحراف دوبل (۲σ) پیش‌فرض را استفاده کنید، در ۹۵٪ مواقع، شمع بعدی (کندل بعدی) بین این دو باند شکل می‌گیرد. این ویژگی باعث می‌شود که بولینگر باند ابزاری قدرتمند برای پیش‌بینی حرکات قیمتی و مدیریت معاملات باشد. تفاوت قیمت بین باند بالایی و باند پایینی، بازه بولینگر نامیده می‌شود. در ۹۰٪ مواقع، قیمت در داخل این بازه قرار می‌گیرد.
یک کاپیتان حرفه‌ای کشتی، خدمه‌اش را برای بالا و پایین رفتن هر جریان آب آماده می‌کند. در این مثال، بولینگر باند پیش‌بینی می‌کنند که سطح آب به چه اندازه می‌تواند بالا یا پایین برود. تصور اینکه کشتی پس از هر جریان آب به کجا خواهد رفت، بدون دانستن اینکه آب چگونه به هر باند واکنش نشان می‌دهد، غیرممکن است. آیا آب همچنان به سمت بالا ادامه خواهد داد؟ به سمت پایین برمی‌گردد؟ یا اینکه حرکت جانبی (در بازارهای رنج) خواهد داشت؟
چگونه از اندیکاتور بولینگر باند استفاده کنیم؟
بولینگر باند یک ابزار پویا در تحلیل تکنیکال هستند که برای پیش‌بینی حرکات بازار به کار می‌روند. برخلاف کانال‌های ثابت که محدودیت‌های مشخص دارند، بولینگر باند بر اساس نوسانات قیمت تنظیم می‌شوند و با هر شمع (کندل) تغییر می‌کنند.
در شرایط بازار آرام و جانبی، بولینگر باند شبیه کانال‌های ثابت عمل می‌کنند، و قیمت بین باند بالا و پایین نوسان می‌کند. در این حالت، معامله‌گران می‌توانند حرکات صعودی و نزولی قیمت را پیش‌بینی کنند. اما در بازارهای پرنوسان، بولینگر باند به دلیل انعطاف‌پذیری، بهتر عمل می‌کنند و اطلاعات مفیدی برای شناسایی نوسانات و سیگنال‌های خرید یا فروش ارائه می‌دهند.
به‌طور خلاصه، یادگیری واکنش قیمت به خطوط بولینگر باند، کلید موفقیت در معاملات است و کمک می‌کند تا از فرصت‌ها در بازارهای مختلف، چه آرام و چه پرنوسان، بهره ببرید.
بولینگر باند، به‌ویژه در شرایط پرنوسان، به تحلیل‌گران و معامله‌گران امکان می‌دهند که حرکات احتمالی قیمت را پیش‌بینی کنند. زمانی که موج (یا قیمت) به طور مداوم افزایش می‌یابد، باند بالایی بولینگر به سمت بالا حرکت کرده و باند پایینی به سمت پایین، که باعث افزایش فاصله بین این دو باند یا به اصطلاح گسترش بازه بولینگر می‌شود. این گسترش معمولاً نشان‌دهنده افزایش نوسانات در بازار است.
گسترش بازه بولینگر هم در روندها صعودی و هم نزولی دیده می‌شود. تفاوت در موقعیت کندل‌ها نسبت به میانگین متحرک ساده (SMA) است:
- روندهای صعودی: کندل‌ها بالای SMA قرار دارند.
- روندهای نزولی: کندل‌ها پایین SMA قرار دارند.
وقتی یک روند به پایان خود نزدیک می‌شود، حجم معاملات و شتاب قیمت کاهش می‌یابد. در این حالت، بازه بولینگر به تدریج باریک‌تر می‌شود، که به این پدیده “فشردگی بولینگر” می‌گویند. این فشردگی معمولاً نشان‌دهنده آغاز یک روند جدید است، اما این روند می‌تواند صعودی یا نزولی باشد و به تنهایی جهت آن را مشخص نمی‌کند.
نکته مهم درباره برخورد با باندها
برخورد قیمت با باند بالایی یا پایینی بولینگر، به معنی پایان قطعی روند نیست. در یک روند صعودی، قیمت ممکن است چندین بار به باند بالایی برخورد کند یا حتی آن را بشکند و به روند صعودی خود ادامه دهد. این وضعیت برای روندهای نزولی و برخورد قیمت با باند پایینی نیز صادق است.
تا زمانی که کندل‌ها یا امواج بالاتر از خط میانه (SMA) باقی بمانند، روند صعودی ادامه خواهد داشت. همچنین، اگر قیمت پایین‌تر از خط میانه باشد، روند نزولی ادامه خواهد داشت. به همین دلیل، درک نحوه رفتار قیمت نسبت به این باندها می‌تواند به شناسایی موقعیت‌های معاملاتی کمک کند.
نحوه دریافت سیگنال خرید یا فروش از طریق اندیکاتور Bollinger Bands
معامله‌گران از ابزار اندیکاتور بولینگر باند برای شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش استفاده می‌کنند. این سیگنال‌ها به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند: سیگنال‌هایی که روی بولینگر باند شکل می‌گیرند، سیگنال‌هایی که روی خط میانه تشکیل می‌شوند و سیگنال‌های واگرایی. هرکدام از این موارد بسته به شرایط بازار و روند کلی، کارایی متفاوتی دارند که در ادامه به تشریح آن خواهیم پرداخت.
سیگنال‌هایی که روی باندها شکل می‌گیرند
وقتی قیمت به باند بالایی یا پایینی برخورد می‌کند، ممکن است سیگنال خرید یا فروش شکل بگیرد. در بازارهای دارای روند صعودی یا نزولی، این سیگنال‌ها بهتر است برای خروج از معاملات قبلی استفاده شوند. در بازارهای رنج (افقی) که قیمت بین باندها نوسان دارد، می‌توانید از این سیگنال‌ها برای ورود به معامله استفاده کنید. برای مثال، وقتی قیمت به باند بالایی می‌رسد، احتمال برگشت به سمت باند پایینی وجود دارد و بالعکس.
- سیگنال فروش: اگر قیمت به باند بالایی برسد، یک کندل سبز بالای آن بسته شود، و سپس کندل قرمز زیر باند بسته شود، این یک سیگنال فروش است.
- سیگنال خرید: اگر قیمت به باند پایینی برسد، یک کندل قرمز زیر آن بسته شود، و بلافاصله کندل سبز بالای باند بسته شود، این یک سیگنال خرید است.
سیگنال‌هایی که روی خط میانه شکل می‌گیرند
نوع دوم، سیگنال‌ها در خط میانه، که به آن قانون طلایی بولینگر باند نیز گفته می‌شود، روش دیگری برای استفاده از این اندیکاتور است. خط میانه، همان اندیکاتور میانگین متحرک ساده است که در وسط دو باند قرار دارد. این سیگنال‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تصمیم بگیرند که با روند بازار همسو شوند. معامله‌گران حرفه‌ای در روند صعودی، فقط به دنبال سیگنال‌های خرید بوده و در روند نزولی فقط سیگنال‌های فروش را در نظر می‌گیرند.
- روند صعودی: اگر قیمت بالاتر از خط میانه باشد، بازار تمایل به صعود دارد و سیگنال‌های خرید معتبرتر هستند.
- روند نزولی: اگر قیمت پایین‌تر از خط میانه باشد، بازار تمایل به نزول دارد و سیگنال‌های فروش قابل‌اعتمادتر هستند.
سیگنال‌های واگرایی
سیگنال‌های واگرایی سومین و آخرین نوع سیگنال‌ها هستند. واگرایی در تحلیل تکنیکال زمانی شکل می‌گیرد که نمودار قیمت و اندیکاتور برخلاف یکدیگر حرکت کنند. سیگنال‌های فروش واگرایی معمولاً در پایان یک روند صعودی شکل می‌گیرند، جایی که نمودار قیمت یک قله بالاتر از باند بالایی بولینگر تشکیل می‌دهد و سپس قله دیگری پس از آن، پایین‌تر از باند بالایی ظاهر می‌شود.
این سیگنال‌ها به‌عنوان واگرایی‌های منفی (RD-) در نظر گرفته می‌شوند که به احتمال معکوس شدن بازار و شروع یک روند نزولی اشاره دارند.
از سوی دیگر، سیگنال‌های خرید با واگرایی‌های مثبت شکل می‌گیرند. واگرایی مثبت منظم (RD+) در پایان یک روند نزولی ظاهر می‌شود و نشان‌دهنده معکوس شدن بازار به سمت روند صعودی است. استفاده از اندیکاتور مکدی نیز می‌تواند نتیجه بهتری را به ارمغان آورد.
این واگرایی‌ها زمانی شکل می‌گیرند که قیمت سقوط کند و یک دره پایین‌تر از خط پایین (Lower Band) ایجاد کند، سپس دره دیگری بالاتر از خط پایین شکل گیرد.
برای تایید واگرایی‌های بولینگر باند، پیشنهاد می‌کنیم که به دنبال واگرایی‌ها در دیگر شاخص‌ها مانند شاخص قدرت نسبی یا اندیکاتور RSI و همگرایی/واگرایی میانگین متحرک مکدی بگردید. یافتن واگرایی در این شاخص‌ها احتمال معکوس شدن روند را افزایش می‌دهد.
ترجیحاً بهتر است چنین واگرایی‌هایی در سطوح حمایت و مقاومت مهم دیده شود یا الگوهای معکوس یا هارمونیک کلاسیک در نمودار قیمت پیدا کنید.
نحوه ترید با اندیکاتور Bollinger Bands
بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی از اندیکاتور بولینگر باند در ترکیب با دیگر شاخص‌ها استفاده می‌کنند. در این بخش، استراتژی معاملاتی که به شما آموزش خواهیم داد یکی از ساده‌ترین‌هاست. این بخش را با دقت بخوانید و یاد بگیرید.
شاخص قدرت نسبی (RSI) یک اندیکاتور است که مناطق خرید بیش از حد (OverBought) و فروش بیش از حد (OverSold) را نشان می‌دهد.
یک روش رایج و سودآور در میان معامله‌گران ترکیب چندین اندیکاتور هنگام تحلیل نمودار است. یکی از این ترکیب‌ها، ترکیب اندیکاتور RSI با بولینگر باند است.
استراتژی این است که وقتی نمودار قیمت به باند پایین برخورد می‌کند و RSI از منطقه فروش بیش از حد خارج شده (خط ۳۰% را به سمت بالا می‌شکند)، این یک سیگنال خرید قوی است که نشان‌دهنده حرکت صعودی است.
برای سیگنال‌های فروش، باید نمودار قیمت به باند بالایی برخورد کند در حالی که RSI از منطقه خرید بیش از حد خارج شده (خط ۷۰% را به سمت پایین می‌شکند).
برای کسب سود از این استراتژی، باید از سیگنال‌های مخالف خرید یا فروش بولینگر باند استفاده کنید. همچنین، موقعیت‌هایی که در جهت روند بالاتر هستند، ترجیح داده می‌شوند.
جمع‌بندی؛ بولینگر باند، ابزاری قدرتمند برای درک رفتار بازار
اندیکاتور بولینگر باند یکی از ابزارهای پرکاربرد و انعطاف‌پذیر در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا حرکات احتمالی قیمت و نوسانات بازار را پیش‌بینی کنند. این اندیکاتور با ترکیب میانگین متحرک ساده (SMA) و انحراف معیار، سه خط کلیدی (باند بالا، خط میانه و باند پایین) ایجاد می‌کند که قیمت معمولاً در داخل آن‌ها نوسان دارد.
بولینگر باند سیگنال‌های متنوعی ارائه می‌دهد:
- سیگنال‌های باندها: برخورد قیمت با باندهای بالا و پایین می‌تواند نشان‌دهنده نقاط برگشتی یا ادامه روند باشد.
- سیگنال‌های خط میانه: رفتار قیمت نسبت به میانگین متحرک ساده می‌تواند جهت روند کلی را نشان دهد.
- سیگنال‌های واگرایی: انحراف بین قیمت و اندیکاتور، احتمال معکوس شدن روند را تقویت می‌کند.
برای استفاده مؤثر از این ابزار:
- در بازارهای دارای روند، سیگنال‌های بولینگر را با روند کلی هماهنگ کنید.
- در بازارهای رنج، می‌توانید از سیگنال‌های بازگشتی استفاده کنید.
- با ترکیب بولینگر باند و شاخص‌هایی مانند RSI یا MACD، دقت تحلیل و معاملات خود را افزایش دهید.
