اندیکاتور ویلیامز %R یک نوسانگر حرکتی است. این ابزار جای موقعیت قیمت پایانی را نسبت به سقف و کف یک بازه مشخص نشان میدهد. محدوده نمایش آن بین ۰ تا ۱۰۰- است و ناحیههای «اشباع خرید» و «اشباع فروش» را مشخص میکند. در این مطلب در مورد عملکرد %R، روش محاسبه، شیوه استفاده از آن روی نمودار، تفاوت این اندیکاتور با استوکاستیک و محدودیتهایش توضیح میدهیم.
اندیکاتور ویلیامز چیست؟
اندیکاتور ویلیامز یا Williams %R یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال است که برای اندازهگیری میزان قدرت حرکت قیمت در بازار استفاده میشود. این اندیکاتور در محدوده ۰ تا ۱۰۰- حرکت میکند و به کمک آن میتوان فهمید که قیمت فعلی یک دارایی در ناحیه «اشباع خرید» قرار دارد یا در ناحیه «اشباع فروش».
این شاخص توسط لری ویلیامز (Larry Williams)، یکی از تریدرهای شناختهشده آمریکایی ساخته شده است. هدف او از طراحی این اندیکاتور، پیدا کردن نقاط مناسب برای ورود و خروج از معامله بود. در واقع، Williams %R به شما میگوید که بازار در آستانه اصلاح است یا روند فعلی ادامه پیدا میکند.
در بازار ارز دیجیتال، تریدرها از اندیکاتور ویلیامز برای تشخیص فرصتهای خرید و فروش کوتاهمدت استفاده میکنند. این شاخص عملکردی شبیه به نوسانگر تصادفی (Stochastic) دارد اما دادهها را از زاویهای متفاوت بررسی میکند.
فرمول محاسبه درصد ویلیامز
برای آموزش درصد ویلیامز باید ابتدا فرمول آن را بدانید. این اندیکاتور بر اساس تغییرات قیمت در یک دوره زمانی مشخص (معمولا ۱۴ روز) محاسبه میشود و فرمول محاسبه آن به شرح زیر است:
Williams %R=(Highest High−Lowest Low)(Highest High−Current Close)×(−100)
در این فرمول:
- H (Highest High): بالاترین قیمت در دوره مورد نظر
- L (Lowest Low): پایینترین قیمت در همان دوره
- C (Close Price): قیمت پایانی آخرین کندل
خروجی این فرمول عددی بین ۰ تا ۱۰۰- است. هر چه مقدار اندیکاتور به ۰ نزدیکتر باشد، قیمت به سقف محدوده اخیر نزدیکتر و نشاندهنده اشباع خرید است. از طرفی هر چه مقدار آن به ۱۰۰- نزدیکتر شود، قیمت در نزدیکی کف محدوده اخیر قرار دارد و نشانه اشباع فروش است.
مراحل محاسبه محاسبه درصد ویلیامز به صورت زیر است:
- بالاترین و پایینترین قیمت را در ۱۴ دوره گذشته ثبت کنید.
- قیمت بسته شدن فعلی را یادداشت کنید.
- مقادیر را در فرمول بالا قرار دهید.
- نتیجه عددی بین ۰ تا ۱۰۰- خواهد بود.
*نکته مهم:
در این اندیکاتور از علامت منفی (–) برای نمایش مقادیر استفاده میشود تا وضعیت نوسان در جهت مخالف اندیکاتورهای مشابه مثل اندیکاتور RSI مشخصتر باشد. هنگام تحلیل نمودار، تریدرها علامت منفی را نادیده میگیرند و فقط به محدوده عددی توجه دارند.
اندیکاتور ویلیامز چه اطلاعاتی میدهد؟
اندیکاتور ویلیامز %R ابزاری برای نشان دادن موقعیت فعلی قیمت نسبت به بالاترین و پایینترین قیمت در یک بازه زمانی مشخص است. در واقع، این اندیکاتور به شما کمک میکند بفهمید بازار در حال نزدیک شدن به محدودهی اشباع خرید است یا اشباع فروش.
محدودههای کلیدی در اندیکاتور ویلیامز:
- وقتی مقدار اندیکاتور بین ۰ تا ۲۰- باشد، بازار در ناحیه اشباع خرید (Overbought) قرار دارد. یعنی قیمت بیش از حد رشد کرده و ممکن است اصلاح قیمتی رخ دهد.
- وقتی مقدار اندیکاتور بین ۸۰- تا ۱۰۰- باشد، بازار در ناحیه اشباع فروش (Oversold) قرار دارد. یعنی قیمت بیش از اندازه کاهش پیدا کرده است و احتمال بازگشت یا رشد قیمت وجود دارد.
نحوه تفسیر حرکات اندیکاتور:
- روند صعودی: اگر اندیکاتور از ناحیه ۸۰- خارج شود و رو به بالا حرکت کند، نشان میدهد که قدرت خریداران در حال افزایش و احتمال رشد قیمت زیاد است.
- روند نزولی: اگر اندیکاتور از ناحیه ۲۰- پایینتر بیاید، نشانه پایین آمدن قدرت خریداران و احتمال کاهش قیمت است.
- سیگنال بازگشت روند: زمانی که خط اندیکاتور از محدودههای اشباع به سمت محدوده میانی حرکت کند، احتمال تغییر جهت روند بازار وجود دارد.
مزایا و محدودیتهای درصد ویلیامز در تحلیل تکنیکال
در جدول زیر مزایا و محدودیتهای درصد ویلیامز در تحلیل تکنیکال را بررسی کردهایم:
تفاوت درصد ویلیامز با نوسانگر تصادفی چیست؟
اندیکاتور ویلیامز %R و نوسانگر تصادفی (Stochastic Oscillator) هر دو ابزارهای حرکتی یا مومنتوم (Momentum) هستند و برای تشخیص وضعیت اشباع خرید و فروش در بازار کاربرد دارند. با وجود شباهت زیاد بین آنها، تفاوتهای زیادی در نحوه محاسبه و تفسیر دادهها بین این دو اندیکاتور وجود دارد.
در مورد شباهتهایشان باید گفت هر دو اندیکاتور جایگاه قیمت فعلی را در مقایسه با محدوده قیمتی یک دوره مشخص نشان میدهند. همچنین هر دو در بازهای محدود نوسان میکنند و برای تحلیل شرایط خرید و فروش بیش از حد کاربرد دارند. این دو اندیکاتور به تریدرها کمک میکنند نقاط بازگشت روند را پیدا کنند و قدرت حرکت بازار را مورد بررسی قرار دهند.
اما تفاوتهای مهمی بین آنها است که در ادامه بررسی میکنیم:
- اندیکاتور ویلیامز %R موقعیت قیمت بسته شدن فعلی را نسبت به بالاترین قیمت دوره میسنجد. اما استوکاستیک موقعیت قیمت فعلی را نسبت به پایینترین قیمت دوره بررسی میکند.
- ویلیامز بین ۰ تا ۱۰۰- نوسان دارد و استوکاستیک بین ۰ تا ۱۰۰ نمایش داده میشود.
- از آنجا که مقیاس ویلیامز منفی است، جهت تفسیر سیگنالها نسبت به استوکاستیک برعکس خواهد بود. مقلا وقتی ویلیامز در محدوده ۸۰- تا ۱۰۰- قرار دارد، نشاندهنده اشباع فروش است، در حالی که در استوکاستیک مقدار پایین (زیر ۲۰) همین مفهوم را دارد.
- استوکاستیک حساستر از ویلیامز است و سریعتر به تغییرات قیمت واکنش نشان میدهد. ویلیامز در آرامتر و برای تحلیلهای دقیقتر مناسبتر است.
میتوان گفت اندیکاتور درصد ویلیامز %R نسخهای سادهتر از نوسانگر تصادفی است، اما تفسیر آن برای بررسی نواحی اشباع خرید و فروش کاربرد زیادی دارد.
نحوه تنظیم درصد ویلیامز در تریدینگ ویو
برای استفاده از درصد ویلیامز در تریدینگ ویو (TradingView) مراحل زیر را دنبال کنید:
- وارد سایت تریدینگ ویو به این آدرس شوید. در صفحه نمودار، از نوار بالای صفحه گزینه Indicators را انتخاب کنید.
- عبارت Williams %R را جستوجو کنید.
- اندیکاتور را اضافه کنید تا در پایین نمودار نمایش داده شود.
- در صورت نیاز از بخش Settings میتوانید دوره زمانی را تغییر دهید (پیشنهاد: ۱۴ دوره برای تحلیل روزانه)
سخن پایانی
اندیکاتور درصد ویلیامز %R یکی از ابزارهای مؤثر برای تحلیل تکنیکال است که با نگاهی ساده، اما دقیق، نواحی اشباع خرید و فروش را مشخص میکند. آموزش درصد ویلیامز کمک میکند تا تریدر بفهمد بازار در چه وضعیتی قرار دارد و آیا زمان مناسبی برای ورود یا خروج از معامله است یا نه. ویلیامز با وجود سادگی ظاهری، زمانی بیشترین بازده را دارد که در کنار اندیکاتورهای دیگر و با بررسی درست رفتار قیمت استفاده شود.
ثبت دیدگاه
دیدگاه کاربران